發(fā)布時(shí)間：2015-08-28

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高頻交易的措施：“自2015年8月3日起，對(duì)從事股指期貨套利、投機(jī)交易的客戶，單個(gè)合約每日?qǐng)?bào)撤單行為超過(guò)400次、每日自成交行為超過(guò)5次的，認(rèn)定為‘異常交易行為’?！?8月3日晚間，滬深交易所修改融資

發(fā)布時(shí)間：2015-07-31

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、上證50股指期貨和中證500股指期貨各合約的申報(bào)數(shù)量收取申報(bào)費(fèi)，每筆申報(bào)費(fèi)1元。 此外，自2015年8月3日起，從事股指期貨套利、投機(jī)交易的客戶，單個(gè)合約每日?qǐng)?bào)撤單行為超過(guò)400次、每日自成交行為超

發(fā)布時(shí)間：2012-08-30

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在自營(yíng)投資方面對(duì)以有色、電力、高端裝備為代表的藍(lán)籌股進(jìn)行了重點(diǎn)投資，取得了較好的投資效果。上半年還設(shè)立另類投資業(yè)務(wù)線，已開展的交易策略包括境內(nèi)股指期貨套利、基本面量化、統(tǒng)計(jì)套利、境外可轉(zhuǎn)債套利等四大類

發(fā)布時(shí)間：2012-06-16

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資銀行間債券市場(chǎng)，同時(shí)研究QFII參與融資融券、股指期貨套利交易業(yè)務(wù)。此外，還將考慮允許境外養(yǎng)老基金投資境內(nèi)資本市場(chǎng)，在資格審核、投資額度方面將給予優(yōu)先支持，包括盡快批準(zhǔn)QFII資格、協(xié)調(diào)外匯局在現(xiàn)有

發(fā)布時(shí)間：2012-06-05

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投瑞銀鴻瑞4號(hào)期貨套利資產(chǎn)管理計(jì)劃”，投資策略包括商品期貨套利和股指期貨套利。 上期所提供的資料稱，國(guó)投瑞銀鴻瑞4號(hào)以商品期貨套利為主，已有套利策略庫(kù)包含有螺紋鋼、天然橡膠等上期所上市交易品種的跨期套

發(fā)布時(shí)間：2011-09-13

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益率大幅下降。套利者的策略開始升級(jí)。 博弘數(shù)君股權(quán)投資基金管理有限公司（下稱博弘投資）CEO劉宏告訴財(cái)新記者，現(xiàn)在參與股指期貨套利的人太多，以至于部分資金已經(jīng)離開套利市場(chǎng)，追逐新的“藍(lán)海”。“比如我們

發(fā)布時(shí)間：2011-04-27

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、高權(quán)重股資產(chǎn)重組事項(xiàng)等引起的期貨或現(xiàn)貨價(jià)格的非理性變化而產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)。 （1）股指期貨套利新武器：滬深300ETF、融資融券 現(xiàn)貨市場(chǎng)品種和規(guī)則的逐步成熟完善將會(huì)給衍生品市場(chǎng)提供更多的武器、更新的玩

發(fā)布時(shí)間：2011-04-27

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的情況下便提供了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，套利者會(huì)迅速涌入抹平價(jià)差。 股指期貨由于在合約交割日將與現(xiàn)貨指數(shù)收斂，從而為市場(chǎng)提供了當(dāng)合約基差出現(xiàn)偏離時(shí)的一系列無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)套利策略。股指期貨套利一般不適合普通散戶