發(fā)布時(shí)間：2019-01-10

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號(hào)。此外，在組合策略中，磐耀FOF2期的收益率居首，主要是公司旗下多只產(chǎn)品收益率都較高，而私募FOF大部分都是投資內(nèi)部的基金。 期貨量化策略多種多樣，以趨勢(shì)跟隨（CTA）策略為主，兼有套利，對(duì)沖等策略

發(fā)布時(shí)間：2018-10-10

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越大，同時(shí)，進(jìn)出場(chǎng)也會(huì)更加困難。而套利（對(duì)沖）交易模式自然的成為解決資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中的規(guī)模問題的理想解決方案。 ? 對(duì)于相同的兩件商品，其價(jià)格也應(yīng)該是相同的，這是一個(gè)基本的常識(shí)和規(guī)律。但是，這一常識(shí)性的

發(fā)布時(shí)間：2018-05-25

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，所以可以根據(jù)投資者的需求而專門設(shè)計(jì)產(chǎn)品，用于滿足投資者套期保值、套利、對(duì)沖、投機(jī)等需求。與期貨的套期保值操作相比，當(dāng)市場(chǎng)行情朝著現(xiàn)貨有利的方向發(fā)展時(shí)，期貨部分的損失會(huì)大幅降低現(xiàn)貨部分的盈利。而場(chǎng)外期

發(fā)布時(shí)間：2016-08-10

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。 對(duì)于海外并購(gòu)活躍的原因，普華永道中國(guó)內(nèi)地及香港私募股權(quán)交易主管合伙人劉晏來分析指出，中國(guó)企業(yè)在海外尋求技術(shù)、專利和品牌引入國(guó)內(nèi)；為了實(shí)現(xiàn)公司的外延式增長(zhǎng)而海外并購(gòu)；進(jìn)行國(guó)內(nèi)和海外估值差異的套利；對(duì)沖人

發(fā)布時(shí)間：2015-12-31

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告表述為“市場(chǎng)機(jī)制多空不協(xié)調(diào)導(dǎo)致積累了大量風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)金融衍生品和套利對(duì)沖等金融工具運(yùn)用不力，阻礙了股票市場(chǎng)自身功能的正常發(fā)揮”。 ? 報(bào)告認(rèn)為的其他制度問題還包括，杠桿的過度、無序應(yīng)用和金融產(chǎn)品監(jiān)管

發(fā)布時(shí)間：2012-08-15

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關(guān)系也不對(duì)，因?yàn)樗慕灰琢刻??？陀^地說，去年大多數(shù)套利對(duì)沖產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，離市場(chǎng)預(yù)期有一定的差距，其原因，可以概括為以下幾點(diǎn)： 基差較小。事實(shí)上，只有18%的時(shí)間基差在10以上，基差偏小，套利機(jī)會(huì)比

發(fā)布時(shí)間：2011-01-17

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Statistic Arbitrage，該策略根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出幾種證券之間的相互關(guān)系，一旦現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)偏離了歷史數(shù)據(jù)關(guān)系，就進(jìn)行交易以套利。 對(duì)沖基金的考核機(jī)制 對(duì)沖基金從事上述金融理論前沿探索并不是因?yàn)樗?

發(fā)布時(shí)間：2011-01-17

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平時(shí)會(huì)有利可圖。 統(tǒng)計(jì)套利Statistic Arbitrage，該策略根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出幾種證券之間的相互關(guān)系，一旦現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)偏離了歷史數(shù)據(jù)關(guān)系，就進(jìn)行交易以套利。 ? 對(duì)沖基金的考核機(jī)制 對(duì)沖基金